Jego prawdziwe nazwisko, dzięki swej duńskiej matce i ojcu pochodzącemu z Sycylii, to Steen-Gino-Agro. Urodził się i wychował jednak w Manchesterze (co ważne wśród fanów United, nie City). Przez ostatnie dziesięć lat kręcił głównie reklamówki. Zrobił ich ponad 150, a w swym portfolio oprócz reklam banków ma także pracę nad takimi produktami jak np. Yorkshire Puddings. Obok pracy zarobkowej znalazł jednak czas, by napisać i nakręcić pięć filmów krótkometrażowych. Jego inspiracje pochodzą nie tylko z kina niezależnego, ale także z głównego nurtu Hollywood. „Twórczość Braci Coen, Luca Bessona, Spielberga i Peter Weira, to moje główne inspiracje” - mówi. „Shut Up and Shoot Me” to pierwszy pełnometrażowy film Steena.